Woran denken Sie, wenn Sie Monte Carlo hören oder lesen? An die Formel 1 mit so klangvollen Namen wie Ayrton Senna (6facher Sieger), Alain Prost (4facher Sieger), Michael Schumacher (5facher Sieger)? An Tennis und den 8fachen Monte Carlo-Sieger Rafael Nadal, der seit 2005 jeden Titel dort abräumte und drei Mal in Folge Roger Federer im Endspiel bezwang?* An Casino, Fürstentum und Prominenz?
Statistiker denken eher an Monte-Carlo-Studien (auch Monte-Carlo-Simulation): ein stochastisches Verfahren, das auf sehr oft wiederholten Zufallsexperimenten beruht. Die Bezeichnung soll auf John von Neumann zurückgehen, der von der dortigen Spielbank inspiriert wurde. Mit diesem Verfahren können mathematische Probleme approximativ (in einem Näherungsverfahren) gelöst werden, die analytisch nur sehr aufwändig oder gar nicht zu knacken sind. Anwendungsbeispiele sind die Schätzung von Verteilungsparametern oder die Ermittlung von Teststärken.
Jürgen Bortz beruft sich auf Monte-Carlo-Studien, wenn er argumentiert, der t-Test reagiere robust auf Verletzungen seiner Voraussetzungen. Siehe den Artikel T-Test oder U-Test?
* Boris Becker hat dort übrigens nie gewonnen – ein Turniersieg auf Sand blieb ihm im Einzel gänzlich verwehrt.
Ein Gedanke zu „Monte Carlo“